「トレードシステムはどう作ればよいのか 2」 ジョージ・プルート(著)

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さまざまなトレードシステムを、評価し分析します。「トレードシステムはどう作ればよいのか 1」の後編です。

おすすめ

★★★★★☆☆☆☆☆

 

対象読者層

システムトレードを行う人。

 

要約と注目ポイント

本書は、先物や株式市場のアルゴリズム取引についての評価と分析を掲載する、「フューチャーズ・トゥルース誌」の記事をまとめたものである。2006年から2012年の記事となる。

さまざまなシステムの評価と分析

・ケリーの公式について。

・適応型システムについて。

・オープンレンジブレイクアウトの評価。

・有限状態マシンの解説。

・オシレーター系インディケーターの検討。

・S&P500のデイトレードの評価。

・エクセルのVBAによるシステムの検証とトレード。

・商品の買いのみのトレードを評価する。

・電子市場におけるトレードの注意点。

・システムテスター「ガジット」で、日中データを検証する。

・「アルゴリズムトレーディング入門」、「TradeStation Made Easy」、「Modeling Trading System Performance」、「Alpha Trading」の書評。

・タートルシステムの再考。

・固定比率ポジションサイジングの検討。

・ポートフォリオの構築。

・過去に作成したシステムの再考。

・トレードステーションのカスタマイズ。

・ラッセルデイトレードシステムでの改善。

・現在でもトレンドフォローは有効か。

・パターン認識について。

いろいろなアイデアや手法に基づくシステムを、徹底的に評価し分析します。ものすごいページ数なので、システムトレードを行う人には、参考になるシステムがあるかもしれません。

 

書評

本書は「トレードシステムはどう作ればよいのか 1」の後編です。前編と同様、はじめに申し上げますが、私はシステムトレードを行わないので、よくわかりません。おすすめは★5個の普通にしてあります。

この本のシステムトレードは、価格データのみに基づくためか、経済動向の記述は一切ありません。前編と後編で13年ほどカバーし、ITバブルにもサブプライムローン危機にもかかった時期ですが、全く無視です。ただひたすらボラティリティが高いか低いか、値動きがどうかを検討しています。

完全に価格データに集中し、経済を無視している姿は、清々しいほどです。ファンダメンタル的要素を加えたら、もう少しパフォーマンスが向上しそうな気もするのですが、余計なお世話でしょうか。
(書評2015/07/22)

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