「トレードシステムはどう作ればよいのか 1」 ジョージ・プルート(著)

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世間に出回っている、さまざまな売買システムを検証します。売買システム分析のフューチャーズ・トゥルース誌の連載を、本にまとめています。

おすすめ

★★★★★☆☆☆☆☆

 

対象読者層

システムトレードを行う人。

 

要約と注目ポイント

本書は、先物や株式市場のアルゴリズム取引についての評価と分析を掲載する、「フューチャーズ・トゥルース誌」の記事をまとめたものである。1999年から2005年の記事となる。

さまざまなシステムの評価と分析

・動的なブレイクアウトシステムの評価。

・各デイトレードシステムの評価。

・損切り手法の比較。

・先物市場のシステムを株式市場に移行した結果。

・ミニ先物でのシステムトレードを評価。

・S&P500とナスダック100。

・ボラティリティが高い市場での比較。(2000年のITバブル末期の時期と思われる。)

・ナンピンを続けるスケールトレードの評価。

・静的なマネーマネジメントストップと、動的なプロテクティブストップの比較。

・移動平均の検討。

・パターン認識の検討。

・大きな利益を目標とする長期システムにおいて、適切な利食いとは。

・通貨のオーバーナイトトレードでの、翌朝の寄り付きについての検討。

・勝てるトレードシステムの検討。

・賭けのサイズの検討。

・複数のシステムを使うとどうなるか。

・ゾーン分析の評価。

・トレンドフォローシステムについて。トレンドフォローシステムには、トレーリングストップを併用する。トレンドフォローシステムの改善。

・オープンレンジブレイクアウトについて。

・ボラティリティが低い市場での評価。

・資産曲線をトレードに応用することの是非。

・モンテカルロ法の適用。

・ギャップはトレードに利用できるか。

・S&P500のデイトレードで有効な方法。

・商品ポートフォリオの分散化。

・タートル・トレーディング・アプローチの評価。

いろいろなアイデアや手法に基づくシステムを、徹底的に評価し分析します。ものすごいページ数なので、システムトレードを行う人には、参考になるシステムがあるかもしれません。

 

書評

はじめに申し上げますが、本書の評価はよくわかりません。私はシステムトレードを行わないので、おすすめを★5個の普通にしてあります。システムトレードを実行される方には、参考になる本ではないでしょうか。

トレードを完全にシステマティックに実行して、その成果について評価と分析を行う本です。システムトレードでも、多少はファンダメンタル的な指標を入れる方法もあると思うのですが、本書はすべて価格データに基づいた手法のようです。

しかし、個人がデータを解析しトレード手法を開発したとして、プロやマーケットに勝てるのでしょうか。データ解析、評価、分析の能力。決められた通りのトレードを繰り返すにあたっての資金量。力勝負になると、個人がプロ組織に正面から勝つのは難しそうにも思えるのですが。実際はどうなのでしょう。

勝てるトレード方法を開発しても、勝ち続けられる期間はそう長くないようです。勝てなくなって、別のシステムに変更したり、新しい方法をまた開発しなければならないようです。厳しい話です。
(書評2015/07/22)

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